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2023年12月30日 星期六

風險管理,老天/別人與自己的事

以下這本討論(質疑批判)風險管理的書

The Failure of Risk Management: Why It’s Broken and How to Fix It

https://www.amazon.com/Failure-Risk-Management-Why-Broken/dp/111952203X?asin=111952203X&revisionId=&format=4&depth=1

https://books.google.com.tw/books/about/The_Failure_of_Risk_Management.html?id=fMbKDwAAQBAJ&redir_esc=y

https://books.google.to/books?id=u2AceU1L95EC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

看章節編排就很吸引人,google賞味書中的內容後,讓人驚艷

PART ONE - An Introduction to the Crisis 

CHAPTER 1: Healthy Skepticism for Risk Management 

  • COMMON MODE FAILURE
  • WHAT COUNTS AS RISK MANAGEMENT
  • ANECDOTE: THE RISK OF OUTSOURCING DRUG MANUFACTURING
  • WHAT FAILURE MEANS
  • SCOPE AND OBJECTIVES OF THIS BOOK

CHAPTER 2: Risk Management: A Very Short Introduction to Where We’ve Been and Where (We Think) We Are 

  • THE ENTIRE HISTORY OF RISK MANAGEMENT (IN 800 WORDS OR LESS)
  • METHODS OF ASSESSING RISKS
  • RISK MITIGATION
  • THE STATE OF RISK MANAGEMENT ACCORDING TO SURVEYS

CHAPTER 3: How Do We Know What Works? 

  • AN ASSESSMENT OF SELF-ASSESSMENTS
  • POTENTIAL OBJECTIVE EVALUATIONS OF RISK MANAGEMENT
  • WHAT WE MAY FIND


PART TWO - Why It’s Broken 

CHAPTER 4: The “Four Horsemen” of Risk Management: Some (Mostly) Sincere Attempts to Prevent an Apocalypse 

  • ACTUARIES
  • WAR QUANTS: HOW WORLD WAR II CHANGED RISK ANALYSIS FOREVER
  • ECONOMISTS
  • MANAGEMENT CONSULTING: HOW A POWER TIE AND A GOOD PITCH CHANGED RISK MANAGEMENT
  • COMPARING THE HORSEMEN
  • MAJOR RISK MANAGEMENT PROBLEMS TO BE ADDRESSED

CHAPTER 5: An Ivory Tower of Babel: Fixing the Confusion about Risk
  • THE FRANK KNIGHT DEFINITION
  • RISK AS VOLATILITY
  • A CONSTRUCTION ENGINEERING DEFINITION
  • RISK AS EXPECTED LOSS
  • RISK AS A GOOD THING
  • RISK ANALYSIS AND RISK MANAGEMENT VERSUS DECISION ANALYSIS
  • ENRICHING THE LEXICON
CHAPTER 6: The Limits of Expert Knowledge: Why We Don’t Know What We Think We Know about Uncertainty 
  • THE RIGHT STUFF: HOW A GROUP OF PSYCHOLOGISTS SAVED RISK ANALYSIS
  • MENTAL MATH: WHY WE SHOULDN’T TRUST THE NUMBERS IN OUR HEADS
  • “CATASTROPHIC” OVERCONFIDENCE
  • THE MIND OF “ACES”: POSSIBLE CAUSES AND CONSEQUENCES OF OVERCONFIDENCE
  • INCONSISTENCIES AND ARTIFACTS: WHAT SHOULDN‘T MATTER DOES
  • ANSWERS TO CALIBRATION TESTS
CHAPTER 7: Worse Than Useless: The Most Popular Risk Assessment Method and Why It Doesn't Work 

  • A BASIC COURSE IN SCORING METHODS (ACTUALLY, IT’S AN ADVANCED COURSE, Too—There’s Not Much to Know)
  • DOES THAT COME IN “MEDIUM”?: WHY AMBIGUITY DOES NOT OFFSET UNCERTAINTY
  • UNINTENDED EFFECTS OF SCALES: WHAT YOU DON‘T KNOW CAN HURT YOU
  • CLARIFICATION OF SCORES AND PREFERENCES: DIFFERENT BUT SIMILAR-SOUNDING METHODS and Similar but Different-Sounding Methods

CHAPTER 8: Black Swans, Red Herrings, and Invisible Dragons: Overcoming Conceptual Obstacles to Improved Risk Management 

  • RISK AND RIGHTEOUS INDIGNATION: THE BELIEF THAT QUANTITATIVE RISK ANALYSIS IS IMPOSSIBLE
  • A NOTE ABOUT BLACK SWANS
  • FREQUENTIST VERSUS SUBJECTIVIST
  • WE‘RE SPECIAL: THE BELIEF THAT RISK ANALYSIS MIGHT WORK, BUT NOT HERE

CHAPTER 9: Where Even the Quants Go Wrong: Common and Fundamental Errors in Quantitative Models 
  • INTRODUCTION TO MONTE CARLO CONCEPTS
  • SURVEY OF MONTE CARLO USERS
  • THE RISK PARADOX
  • THE MEASUREMENT INVERSION
  • WHERE’S THE SCIENCE? THE LACK OF EMPIRICISM IN RISK MODELS
  • FINANCIAL MODELS AND THE SHAPE OF DISASTER: WHY NORMAL ISN’T SO NORMAL
  • FOLLOWING YOUR INNER COW: THE PROBLEM WITH CORRELATIONS
  • “THAT‘S TOO UNCERTAIN”: HOW MODELERS JUSTIFY EXCLUDING THE BIGGEST RISKS
  • IS MONTE CARLO TOO COMPLICATED?

PART THREE - How to Fix It 

CHAPTER 10: The Language of Uncertain Systems: The First Step Toward Improved Risk Management 

  • GETTING YOUR PROBABILITIES CALIBRATED
  • THE MODEL OF UNCERTAINTY: DECOMPOSING RISK WITH MONTE CARLOS
  • DECOMPOSING PROBABILITIES: THINKING ABOUT CHANCE THE WAY YOU THINK ABOUT A BUDGET
  • A FEW MODELING PRINCIPLES
  • MODELING THE MECHANISM

CHAPTER 11: The Outward-Looking Modeler: Adding Empirical Science to Risk 

  • WHY YOUR MODEL WON‘T BEHAVE
  • EMPIRICAL INPUTS
  • INTRODUCTION TO BAYES: ONE WAY TO GET AROUND THAT “LIMITED DATA FOR DISASTERS” PROBLEM
  • SELF-EXAMINATIONS FOR MODELERS WHO CARE ABOUT QUALITY

CHAPTER 12: The Risk Community: Intra- and Extraorganizational Issues of Risk Management 

  • GETTING ORGANIZED
  • MANAGING THE GLOBAL PROBABILITY MODEL
  • INCENTIVES FOR A CALIBRATED CULTURE
  • EXTRAORGANIZATIONAL ISSUES: SOLUTIONS BEYOND YOUR OFFICE BUILDING
  • MISCELLANEOUS TOPICS
  • FINAL THOUGHTS ON QUANTITATIVE MODELS AND BETTER DECISIONS


他批判各種風險評估方法有如占星術,而各種風險管理不過只是安慰劑校應(般的民俗療法)


作者的顧問事業與公司

https://hubbardresearch.com/risk-management-modeling/


方法論是所謂的Applied Iinformation Economics

https://hubbardresearch.com/about/applied-information-economics/



對於提升風險管理的建議(從占星術提升為天文學)就是要進行校準

校準機率分佈(的想像與猜測,透過模地卡羅模擬或貝氏機率)

https://www.isacajournal-digital.org/isacajournal/2019_volume_3/MobilePagedArticle.action?articleId=1485390#articleId1485390


校準心理偏誤

https://hubbardresearch.com/the-one-question-every-risk-manager-should-ask/ 



風險管理需要意識到(的風險與不確定性有)

  1. 專家的主觀判斷與老闆(還有豬隊友)的意見/建議
  2. 風險評估方法的模擬兩可與不確定性
  3. 風險與不確定性不會因為風險評估與管理而消失或減少
  4. 機率與風險陳述都無法驗證自身的準確度(機率與風險都是一種猜測與預測信心度,不是客觀與真實)
  5. 人腦就是無法微小機率的陳述+想像到黑天鵝般common cause failure
  6. 不論是否重視風險的管控,你都會遭遇失敗與挫折
  7. 所謂的專家,往往只是徒有其表(有一堆RM相關證照),沒有實務經驗/skin in the game nor integrity
  8. 所謂的學者,往往是訓練有素的狗與鐵鎚人




剛好在某個讀書會群組,要評論某位老師分享某本危害辨識與風險評估的工具書,為了不得罪人,只能顧左右而言他

人在江湖身不由己+花花轎子人抬人,對著笨蛋面前說人家是笨蛋,如同在窮人面前炫富般,是一種自取滅亡的愚蠢

不過話說回來,這位老師讀這本工具書,目的大概是為了考技師證照,有了證照可以讓自己感覺良好,其實不錯(是我白目,不削考證照)


身為兼差教書匠與講師,因材施教是避免對牛彈琴的必要舉措:

  • 對於大學生,只講各種方法、工具與手法(讓他們賞味就好,不要褻瀆kuso惡搞這些方法)
  • 對於碩班生,可以讓他們實際操作與應用部分工具與手法,嘗試解決問題(進而知道如何正確運用這些方法與工具)
  • 對於博般生與社會經理人,需要知道各種方法與工具的限制&在什麼狀況下千萬不要用這些方法與工具(自誤誤人)


風險管理亦然

  • 對於大學生(或一般外行人)可以講各種評估方法=>讓他們覺得有專業(值得被騙)
  • 碩班生(或業界人士)可嘗試用某種方法來進行實作與感受結果的涵義(投入時間與金錢有所值,被騙的值得)
  • 博班生與RM Director 應該要有方法論、認識論與本體論的認知,進而發覺與突破既有知識疆界(知道不要被騙與如何騙人)


回想幾年前授黃博士邀請,講述風險管理的方法論、認識論與本體論,除了黃博士識貨外,也是對牛彈琴(某位處長級的官員,其實是school smart的法規控but street stupid的風險管理腦殘)

https://eshmanager.blogspot.com/2016/08/philosophy-and-methodology-of-risk.html#more

繼續低調充實自己(孤芳自賞/閉門造車)吧! 



金惟純:不拿別人的事當真,才算活明白了

https://www.gushiciku.cn/dl/0fmiM/zh-tw

摘錄:

世間只有三件事:自己的事、別人的事、老天的事。

所謂“天要下雨,娘要嫁人”,都是自己做不了主的事,不能當真,否則就是給別人找麻煩。跟老天過不去,不可能有好下場。

只有能做主的,才算自己的事。天下雨了,你出不出門、打不打傘、幹不幹活、開不開心,這些才是自己的事。自己的事不認真,就錯過了人生的功課,誤解了別人的處境,辜負了老天的厚愛,怎麼可能圓滿?

別人的人生要怎麼活?你若認為是自己的事,太當真,結果可能因擔心而束縛彼此,或者想掌控而讓人窒息,甚至越俎代庖,把別人的功課拿來做,導致別人沒機會好好活。這樣的當真,叫作“撈過界”,亂入別人的人生瞎攪局。

而別人如何對待我們,也是別人的事,不能太當真。把別人對我們的好太當真,就讓自己陷入依賴關係,身不由己;如果認為別人對我們不好,而且還當真,則易形成對立,製造無謂的拉扯,浪費彼此的生命,又所為何來?

在各種關係中,只有我如何對待別人,才是自己的事,是能做主的事。無論別人活得好不好,無論別人如何對待我,我都接受、尊重、關心和付出,並把關係中的問題當作功課,拿來修正自己,這些才是該認真的事。

老天的事,更是如此。發生什麼事,我們無法決定;如何迴應已經發生的事,才是我們能做主的。你去管老天的事,叫作不自量力、庸人自擾,怎麼可能有好結果?面對現實,只能接受,只能臣服,然後看看自己還能做什麼,這才是自己的事。


查理・蒙格(Charlie Munger)認為的成功關鍵

一、學習、學習、學習

1.終生與盡可能的學習,同時也要知曉自己的學習界線,不要超越極限:「知道界線是非常重要的事。假如你不知道自己能力的界線,那就稱不上能力。如果你誤解自己的能力,代表你欠缺能力,一定會犯嚴重的錯誤。」

2.你可能注意到有些學生只會設法記誦,然後一股腦兒的接受背下來的知識。這樣的學生不論在學校或在生活中都不及格。你必須在腦中用經驗印證脈絡複雜的模型。什麼模型?呃,第一項原則是,你必須擁有多種模型——因為如果只使用1、2種,依照人類的心理本質來說,你一定會扭曲現實,以便符合既有的模型。就算不符合,至少你會覺得它符合,就像老話說的:「對於手裡僅有一把鐵鎚的人來說,任何問題看起來都像一枚釘子。」那絕對是會鑄成大錯的思考方式,這樣為人處事也肯定會釀成災難。

3.學會轉換自己犯下的錯誤

我們現在的生活,有一部分是設法甩開自己犯下的錯誤,同時不要付出太高的成本。但重點不是我們很懂得克服困難,而是擅長避開困難,找出容易搞定的目標。


二、配得上自己想要的東西

1.當你企圖獲得想要的東西時,最安全的方法就是努力,讓自己配得上想要的東西,這個想法很簡單,堪稱是黃金法則。如果尚未得到,就要努力去實現目標。

2. 善用自己獨特的才能,不和別人攀比「我認為你必須時時比較自己和別人的成就,堅決保持理性,避免對自己有太多幻想。」

3.如果你這個人不可靠,就算優點再多,也會兵敗如山倒。所以,做你誠心允諾過的事情,應該自動成為你行為的一部分。你應該避免拖拖拉拉,而被人認為不可靠。


三、當個生存者,而非受害者

1.蒙格說:「花大把時間忿忿不平不是我的天性——其實我就算表達不滿也不讓人意外,人類本來就是這個樣子。然而我向來力求奮發圖強、適應環境,所以從不允許自己花太多時間心存不滿。」

2.自憐距離偏執只有一步之遙。每當你發現自己開始自憐,無論原因是什麼,包括孩子患病不久人世,自憐都不會改善情況。當你不再自憐,就會比其他人(幾乎是所有人)更有優勢,因為自憐是標準狀態,而你能訓練自己從中掙脫出來。

3. 「人生一定會碰到可怕的打擊、駭人的打擊、不公平的打擊,可是沒關係。我認為愛比克泰德(Epictetus,西元前一世紀的希臘哲學家)的態度最理想,他把人生中每一場災禍都當作端正行為的良機,每一次不幸都是學習的機會,你的責任不是沉溺在自憐中,而是以建設性的方法好好利用這場可怕的打擊。這種想法實在太棒了!」


四、瞭解自己在做什麼

1.希望瞭解自己的極限,而非渾然不知。

2.偶而高估自己

話又說回來,我也學到人生中非常重要的一課,那是我跟阿曼森(Howard Ahmanson,奧馬哈的商人、慈善家)學的。你知道他說過什麼嗎?他說:「永遠不要低估那高估自己的人。」高估自己的奇葩偶爾會有出人意表的優越表現,這種事讓人很不爽,不過我已經學會適應,因為別無選擇。

3.注意與提防身邊的笨蛋:我不想要生活裡充斥一群滿腦子幻想、偶爾會莫名其妙走運的人;我要的是謹言慎行的人。當然還有別的影響因素也會發生作用,比如微經濟概念、損益比率等。我認為在現實中,心理學和經濟學的觀點會一再交互影響,不懂這兩方面的人就是大傻瓜。


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